Пишем биржу :)

Биржа состоит из 3-х компонентов:

• Клиент
• Брокер
• Биржа

Биржа - центральная точка всей системы. Она сводит между собой различных продавцов и покупателей из разных брокеров, результатом сделок которых является изменение цены.

В нашем хакатоне будут использоваться исторические данные реальных торгов по фьючерсным контрактам на бирже РТС за 2017-12-08 - https://cloud.mail.ru/public/6g7X/6tbbcaiaL

Если на биржу ставится заявка на покупку или продажу, то она ставится в очередь и когда цена доходит до неё и хватает объёма - заявка исполняется, брокеру уходит соответствующее уведомление. Если не хватает объёма, то заявка исполняется частичсно, брокеру так же уходит уведомление. Если несколько участников поставилос заявку на одинаковый уровеньт цены, то исполняются в порядке добавления.

Внутри биржи цена образует книгу заявок, то что называется стаканом - https://s.mail.ru/ESbV/M5iGMvkQR - это на каком уровне стоят заявки на покупку или продажу

В связи с тем что наши данные исторические - предполагем, что мы не можем выступить инициатором сделки (т.е. сдвинуть цену, купив по рынку), можем приобрести только если другая сторона выступила инциатором. Это значит что мы встаём в стакан и когда цена доходит до нас - происходит сделка.

Заявки могут быть 2 видов:

• на прокупку - "я хочу купить по цене Х" - когда цена сверху вниз доходит до нашей заявки - она исполняется
• на продажу - "я хочу продать по цене Х" - когда цена снизу вверх доходит до нашей заявки - она исполняется

Помимо исполнения сделок брокер транслирует цену инструментов всем подключенным брокерам. Список транслируемых инструментов берётся из конфига, сами цены - из файла. В связи с тем что цены исторические - мы не смотрим на дату, а просто начинаем таранслировать ту цену что есть. Инфомрация о изменении цены отправляется каждую секунду. Если в секунду ( под конфигом) произошло больше чем 1 сделка - они аггрегируются. Брокеру отправляется OHLCV ( open, high, low, close, volume ), где:

• open - цена открытия интервала (первая сделка)
• high - максимальная цена в интервале
• low - минимальная цена в интервале
• close - цена закрытия интервала ( последняя сделка )
• volume - количество проторгованных контрактов

Формат обмена данными с брокером - protobuf через GRPC

syntax = "proto3";

message OHLCV {
  int64 ID = 1;
  int32 Time = 2;
  int32 Interval = 3;
  float Open = 4;
  float High = 5;
  float Low = 6;
  float Close = 7;
  int32 Time = 8;
  string Ticker = 9;
}

message Deal {
    int32 BrokerID = 1;
    int32 ClientID = 2;
    string Ticker = 3;
    int32 Amount = 4;
    bool Partial = 5;
    int32 Time = 6;
    float Price = 7;
}

Брокер - это организация, которая предсотавляет своим клиентам доступ на биржу. У неё есть список клиентов, которые могут взаимодействовать посредством неё с биржей, так же она хранит количество их позиицй и историю сделок.

Брокер аггрегирует внутри себя информацию от биржи по ценовым данным, позволяя клиенту посмотреть историю. По-умолчанию, хранится история за последнеи 5 минут (300 секунд).

Брокер предоставляет клиентам JSON-апи (REST или JSON-RPC), через который им доступныы следующие возможности:

• посмотреть свои позиции и баланс
• посмотрить историю своих сделок
• отправить на биржу заявку на покупку или продажу тикера
• отменить ранее отправленную заявку
• посмотреть последнюю истории торгов

CREATE TABLE `clients` (
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `login_id` int NOT NULL,
    -- `password` varchar(300) NOT NULL,
    `balance` int NOT NULL
);

-- INSERT INTO `clients` (`id`, `login`,  `password`, `balance`) 
--     VALUES (1, 'Vasily', '123456', 200000),
--     VALUES (2, 'Ivan', 'qwerty', 200000),
--     VALUES (3, 'Olga', '1qaz2wsx', 200000);

CREATE TABLE `positions` (
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `user_id` int NOT NULL,
    `ticker` varchar(300) NOT NULL,
    `vol` int NOT NULL,
    KEY user_id(user_id)
);

-- INSERT INTO `clients` (`user_id`, `ticker`, `amount`) 
--     VALUES (1, 'SiM7', '123456', 200000),
--     VALUES (1, 'RIM7', '123456', 200000),
--     VALUES (2, 'RIM7', 'qwerty', 200000);
    
CREATE TABLE `orders_history` (
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `time` int NOT NULL,
    `user_id` int,
    `ticker` varchar(300) NOT NULL,
    `vol` int NOT NULL,
    `price` float not null,
    `is_buy` int not null,
    KEY user_id(user_id)
);

CREATE TABLE `request` ( -- запросы
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `user_id` int,
    `ticker` varchar(300) NOT NULL,
    `vol` int NOT NULL,
    `price` float NOT NULL,
    `is_buy` int not null, -- 1 - покупаем, 0 - продаем
    KEY user_id(user_id)
);


CREATE TABLE `stat` ( -- запросы
    `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    `time` int,
    `interval` int,
    `open` float,
    `high` float,
    `low` float,
    `close` float,
    `volume` int,
    `ticker` varchar(300),
    KEY id(id)
);

Клиент - это телеграмм бот, который нам позволяет покупать-продавать и смотреть свою историю.